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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국기업경영학회 기업경영연구 기업경영연구 제14권 제1호
발행연도
2007.1
수록면
67 - 82 (16page)

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이 논문의 연구 히스토리 (22)

2023

KOSPI 200 선물 외국인 거래량이 KOSPI 200 선물과 지수에 미친 영향
임병진 ,  기석도 산업경제연구 2023.12 학술저널

2019

일본 TOPIX 시장포트폴리오의 위험관리로 KOSPI 200 선물을 이용한 교차헤지에 관한 실증적 연구
임병진 일본근대학연구 2019.01 학술저널

2015

상해증권거래소 인덱스 펀드 투자 위험관리에 관한 실증적 연구
임병진 ,  무소비 ,  허지훈 중국과 중국학 2015.09 학술저널

2012

CSI 300 지수선물을 이용한 중국 상해 거래소 주식투자 위험관리에 관한 실증적 연구
임병진 산업경제연구 2012.04 학술저널

2011

홍콩 HANGSENG 주식투자 위험관리를 위한 KOSPI 200주가지수선물을 이용한 교차헤지에 관한 실증적 연구
임병진 재무관리논총 2011.12 학술저널
KOSPI 200 지수선물과 CSI 300 지수선물을 이용한 한중 교차헤지 비교에 관한 연구
임병진 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2011.12 학술대회자료
CSI 300 지수선물을 이용한 중국 상해 거래소 주식투자 위험관리에 관한 실증적 연구
임병진 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 2011.11 학술대회자료

2010

주가지수선물을 이용한 인덱스펀드의 헤지에 관한 실증적 연구
임병진 ,  장승욱 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2010.12 학술대회자료
개인 주식투자자자의 주가지수선물을 이용한 위험관리에 관한 연구
임병진 Financial Planning Review 2010.02 학술저널
연기금의 일본 주식투자 위험관리를 위한 NIKKEI 225와 KOSPI 200 주가지수선물간 교차헤지에 관한 연구
임병진 전문경영인연구 2010.01 학술저널

2009

성경을 통해 본 자산운용의 헤지거래에 관한 연구 : 주식포트폴리오를 중심으로
임병진 로고스경영연구 2009.10 학술저널
성경을 통해 본 자산운용의 헤지거래에 관한 연구 : 국민연금기금의 선물을 이용한 헤지를 중심으로
임병진 한국로고스경영학회 학술발표대회논문집 2009.05 학술대회자료

2007

아시아지역 주식 투자시 KOSPI 200선물을 이용한 위험 관리에 관한 연구
임병진 ,  원종현 산업경제연구 2007.08 학술저널
아시아지역 주식 투자시 KOSPI 200선물을 이용한 위험 관리에 관한 연구
임병진 ,  원종현 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2007.06 학술대회자료
국채 현,선물의 ECM에 의한 헤지
임병진 기업경영연구 2007.01 학술저널

2006

KTB와 T-Bond 현ㆍ선물간 헤지성과 비교에 관한 연구
임병진 ,  임병학 대한경영학회지 2006.04 학술저널
KOSDAQ 50과 NASDAQ 100 지수 현·선물시장간 헤지비율의 추정 및 헤지성과 비교에 관한 연구
임병진 金融工學硏究 2006.01 학술저널

2005

KOSDAQ 50과 NASDAQ 100 지수 현·선물시장간 헤지비율의 추정 및 헤지성과 비교에 관한 연구
임병진 ,  임병학 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 2005.08 학술대회자료

2002

KOSDAQ 50 선물을 이용한 헤지전략
임병진 ,  문규현 산업경제연구 2002.04 학술저널
[정책분석] 국채선물(KTB)을 이용한 국민연금기금 채권포트폴리오 헤지에 관한 소고
임병진 [NPS] 연금포럼 2002.01 전문잡지

2001

[정책분석] 국민연금기금 주식포트폴리오의 KOSPI200선물을 이용한 헤지 전략
임병진 [NPS] 연금포럼 2001.01 전문잡지
[정책분석] 국민연금기금의 현·선물연계 투자
임병진 [NPS] 연금포럼 2001.01 전문잡지

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#채권시가평가 #헤지비율 #헤지 #KTB 현?선물 #ECM #KTB #Futures #ECM #Hedge Ratios.

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/ 1979 / “The Hedging Performance of the New Futures Markets ” Journal of Finance : 157 ~ 170 google schola / 1984 / “Hedging Performance and Basis Risk in Stock Index Futures ” Journal of Finance : 657 ~ 669 google schola / 1990 / “Minimum-Variance Hedging with Futures Re visited ” Journal of Portfolio Management casteli : 74 ~ 80 google schola A Cointegration Approach / 1993 / “Price Dynamics and Error Correction in Stock Index and Stock Index Futures Markets ” Journal of Futures Markets : 711 ~ 742 google schola Bhar / 2001 / Return and Volatility Dynamics in The Spot and Futures Markets in Australia : An Intervention Analysis in a Bivariate Egarch-X Framework 21 (9) : 833 ~ 850 google schola

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