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KTB와 T-Bond 현ㆍ선물간 헤지성과 비교에 관한 연구
대한경영학회지
2006 .04
3년 국채선물의 일중 시간별 헤지성과 및 가격발견 연구
기업경영연구
2019 .01
국채 현,선물의 ECM에 의한 헤지
기업경영연구
2007 .01
국채현·선물시장에서의 장·단기 가격발견 효율성 분석
기업경영연구
2017 .01
5년물 국채 현물 및 선물시장 간의 선도-지연 관계에 관한 연구
산업경제연구
2011 .04
국채선물옵션 가격 하한조건과 일중 차익거래 기회에 관한 분석
金融工學硏究
2006 .01
KTB선물시장의 정보 비대칭성 연구
대한경영학회지
2007 .12
국채선물시장을 이용한 CD현물시장에 대한 교차적인 금리리스크관리에 관한 실증적 연구
산업경제연구
2007 .06
국채 및 달러선물시장의 일중변동성과 시장간 변동성 전이(spill-over)효과
선물연구
2002 .01
국채선물 거래량과 주요 투자자 순매수간의 관계분석 및 국채선물시장 활성화 방안에 관한 연구
대한경영학회지
2005 .12
금리 및 통화선물시장간의 동태적인 상호작용 연구
산업경제연구
2010 .02
주가지수선물시장과 국채선물시장간 동적관계에 관한 실증연구
산업경제연구
2020 .08
이자율 예측을 통한 국채 거래의 실효성에 관한 분석
선물연구
2005 .01
국채선물시장에서의 장기기억효과 추정 : 수익률과 변동성을 중심으로
경영경제연구
2010 .02
국채선물의 이용한 헤지전략
선물연구
2002 .01
통화선물시장과 금리선물시장의 시장효율성 및 선도-지연(Lead-lag)관계에 관한 연구
대한경영학회 학술발표대회 발표논문집
2009 .04
국채선물을 이용한 차익거래전략
한국증권학회지
2003 .05
금현 · 선물시장의 헤지 효율성
한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집
2009 .05
KOSPI 200 선물을 이용한 헤지전략
한국증권학회지
2001 .02
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