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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김지열 (대구보건대학)
저널정보
충남대학교 경영경제연구소 경영경제연구 경영경제연구 제32권 제2호
발행연도
2010.2
수록면
25 - 41 (17page)

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본 연구의 목적은 우리나라 국채선물시장(KTB futures market)에 대하여 장기기억효과가 존재하는지 ARFIMA 모형(fractionally integrated ARMA model) 검정방법을 사용하여 검정하는 것이다. 특히 국채선물시장은 결제일이 지정되어 있기 때문에 국채선물거래가 시작되는 시점과 결제일의 시점이 서로 다른 의미를 가질 수 있으므로, 본 연구에서는 가격 변동 틱 자료를 국채선물 거래 시작 후 15,000개와 결제일전 15,000개의 자료로 분리하여 이들 자료에 대해 수익률과 역사적 변동성(historical volatility)을 각각 구한 후, 가격변동 거래 척도 τ의 변화(τ= 1,2,3,…,100)에 따른 장기기억효과의 변화까지도 검정하였다. 검정 결과, 국채선물 수익률의 거래 시작 후 틱 자료 15,000개와 결제일전 틱 자료 15,000개는 양(+)의 장기기억효과를 가져 공통된 결과를 나타내었으며, 역사적 변동성도 거래 시작 후 틱 자료 15,000개와 결제일전 틱 자료 15,000개가 음(-)의 장기기억효과를 가져 공통된 결과를 나타내었다.
#국채선물시장 #장기기억효과 #ARFIMA 모형 #KTB futures market #Long-Term Memory Effect #ARFIMA(fractionally integrated ARMA)

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 장기기억효과 검정 방법에 대한 이론적 고찰
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 결론 및 요약
참고문헌
Abstract

참고문헌 (0)

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