지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
2011
2010
2009
2007
2006
2002
요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 데이터 및 헤지비율 추정
Ⅳ. 실증결과 분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract
논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!
국채선물을 이용한 적정 헤지비율 추정에 관한 연구
한국증권학회지
2002 .02
연기금의 채권포트폴리오 위험관리에 관한 연구 : 파생상품을 이용한 헤지를 중심으로
산업경제연구
2002 .12
국채 현,선물의 ECM에 의한 헤지
기업경영연구
2007 .01
개인 주식투자자자의 주가지수선물을 이용한 위험관리에 관한 연구
Financial Planning Review
2010 .02
국채선물의 이용한 헤지전략
선물연구
2002 .01
3년 국채선물의 일중 시간별 헤지성과 및 가격발견 연구
기업경영연구
2019 .01
국채현·선물시장에서의 장·단기 가격발견 효율성 분석
기업경영연구
2017 .01
코스닥시장의 가격변동 위험관리
선물연구
2003 .01
주가지수선물시장과 국채선물시장간 동적관계에 관한 실증연구
산업경제연구
2020 .08
공매도 위험관리에 관한 실증적 연구
대한경영학회 학술발표대회 발표논문집
2011 .04
CSI 300 지수선물을 이용한 중국 상해 거래소 주식투자 위험관리에 관한 실증적 연구
대한경영학회 학술발표대회 발표논문집
2011 .11
국채선물시장을 이용한 CD현물시장에 대한 교차적인 금리리스크관리에 관한 실증적 연구
산업경제연구
2007 .06
CSI 300 지수선물을 이용한 중국 상해 거래소 주식투자 위험관리에 관한 실증적 연구
산업경제연구
2012 .04
시장포트폴리오 수익증권의 위험관리에 관한 실증적 연구
산업경제연구
2012 .02
KOSDAQ 50과 NASDAQ 100 지수 현·선물시장간 헤지비율의 추정 및 헤지성과 비교에 관한 연구
대한경영학회 학술발표대회 발표논문집
2005 .08
국채선물시장에서의 장기기억효과 추정 : 수익률과 변동성을 중심으로
경영경제연구
2010 .02
국민연금기금의 S&P 500 주식 투자시 주식포트폴리오의 위험관리에 관한 연구
대한경영학회지
2007 .10
시간변동 헤지비율에 관한 연구 : 통화선물에 대한 GARCH 오차수정모형을 중심으로
경영학연구
1997 .11
0