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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
박형달 (순천대학교)
저널정보
한국무역보험학회 무역보험연구 무역금융보험연구 제24권 제2호
발행연도
2023.4
수록면
79 - 97 (19page)

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이 논문에서는 선형회귀 모형, 마코프 전환 모형 그리고 GMM을 이용하여 한국에서 기간 스프레드가 산업생산지수의 성장률에 대해 어떠한 예측력을 갖는지를 분석한다. 전체 추정 기간(2000년 10월부터 2021년 12월까지)에서 기간 스프레드는 산업생산지수의 연간 변동에 대해예측력이 있음을 보여준다. 특히 이러한 예측력은 전체 추정 기간 중에서도 2000년 10월부터2007년 12월까지의 기간에서는 거의 나타나지 않지만, 글로벌 금융위기 이후인 2008년 1월부터 2021년 9월까지의 기간에서는 양호하게 나타나고 있다. 하지만 이러한 추정 결과도 그 기간을 2010년 1월부터 2018년 12월까지로 한정할 경우에는 예측력이 전혀 나타나지 않고 있다. 이처럼 산업생산지수의 성장률에 대한 기간 스프레드의 예측력은 추정 기간에 따라 매우 다른결과를 보여주고 있다. 특히 우리나라에서는 대체로 한국은행이 물가안정(인플레이션 갭)보다는 경기안정(산출량 갭)에 대해 다소 민감하게 반응하는 통화정책을 채택할 경우에, 산업생산지수의 성장률에 대한 기간 스프레드의 예측력이 양호하게 나타났다. 반면에 한국은행이 물가안정을 우선시하거나 그것에 역행하는 정책을 선택한 시기에는 모두 기간 스프레드의 예측력이 거의 나타나지 않았다
#기간 스프레드 #산업생산지수 #예측력 #인플레이션 #통화정책 #Term Spread #Industrial Product Index #Predictive power #Inflation #Monetary policy

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