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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이나경 (서울여자대학교)
저널정보
예금보험공사 금융안정연구 금융안정연구 제22권 제1호
발행연도
2021.1
수록면
131 - 174 (44page)

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본 연구는 마르코프 스위칭 (Markov Switching) 모형을 기반으로 장단기 금리스프레드가 경기 변동에 어느 정도 설명력이 있는지를 한국과 미국의 시장금리를 활용하여 분석하였다. 그 결과, 한국은 고변동성 국면에서만 장단기 금리스프레드가 실질 GDP 증가율에 유의미한 영향을 미치는 것으로 드러났다. 반면 미국은 변동성 국면과 관계없이 금리스프레드가 실질 GDP 성장률에 유의미하게 영향을 미치고 있는 것으로 확인되었다. 더불어 고변동성에서 한국의 금리스프레드의 영향력이 미국의 영향력보다 더 큰 것으로 분석되었다. 미-중 무역 분쟁 및 코로나19 펜데믹을 겪고 있는 지금의 시기는 고변동성이 될 확률이 큰 것으로 판단된다. 따라서 장단기 금리스프레드 및 여러 경제 지표를 면밀히 관찰하여 향후 경기 변동을 대비할 필요가 있을 것으로 보인다.
#장단기 금리스프레드 #경기변동 #마르코프 스위칭 모형

목차

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김기범 / 2019 / 우리나라 기간 스프레드의 경기예측력 증가 원인 / 금융연구 33(1):69~103 Crossref 김기범 / 2018 / 금융자산 가격들의 경기예측력 연구 / 금융연구 32(1):121~167 Crossref 김민국 / 2019 / 금리스프레드의 경기 예측력 비교분석 / 통계연구 24(1):1~25 Crossref 김정훈 / 2014 / 금융통화위원회 및 FOMC에 의한 금리정책의 결정요인 / 산업경제연구 27(1):35~54 dbpia 김준식 / 2020 / 기간스프레드를 이용한 글로벌 자산 배분의 효용성 / 금융연구 34(1):55~111 Crossref

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