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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제37권 제3호
발행연도
2019.1
수록면
49 - 72 (24page)

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본 연구에서는 우리나라와 미국의 기간 및 신용 스프레드들이 우리나라의 실물경제활동에 대해 어떤 예측력을 갖는지를 분석한다. 추정의 결과, 이들 스프레드들은 실질 GDP 성장률과 경기침체의 확률에 대해 어느 정도 예측력을 갖고 있음을 보여준다. 특히 이 논문에서는 우리나라의 분기별 실질 GDP 성장률에 대해서는 90일물 미국 CP와 3개월 만기 미국 재무부 증권 간의 수익률 스프레드가, 그리고 경기침체에 대해서는 10년 만기 국고채 수익률과 91일물 CD 수익률 간의 스프레드가 가장 양호한 예측력이 있음을 보여준다.
#Term and credit spread #Real economic activity #Predictive power

목차

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참고문헌 (33)

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김기범 / 2018 / 금융자산 가격들의 경기예측력 연구 / 금융연구 32(1):121~167 Crossref 남기주 / 2014 / 장단기 금리스프레드와 신용스프레드가 경기동행지수에 미치는 영향 분석 / 산업경제연구 27(1):293~318 dbpia 박강식 / 2008 / 금리스프레드의 경기 예측력에 관한 연구 / 한국금융학회 google schola 양철원 / 2013 / 금융시장 변수의 실물경제에 대한 예측력 평가 / 대한경영학회지 26(11):2769~2790 dbpia 이성욱 / 2001 / 금리스프레드와 경기변동과의 관계 및 경기 예측력 / 조흥경제 :12~22 google schola

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