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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이명수 (한국은행 경제연구원)
저널정보
한국동북아경제학회 동북아경제연구 동북아경제연구 제28권 제1호
발행연도
2016.1
수록면
69 - 104 (36page)

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본 연구는 장⋅단기 금리차와 그 구성요소들의 미래 생산갭에 대한 예측력이외환위기 전후로 어떻게 달라졌는지를 한국과 일본의 자료를 이용하여 실증분석을 통해 비교분석하는 한편, 일반균형모형 분석을 통해 살펴보았다. 분석 결과 두 나라 모두 외환위기 이후 장⋅단기 금리차가 미래 생산변동을 예측하는기간이 전체기간과 비교해 줄어든 것으로 나타났는데, 이는 경기변동 주기가과거에 비하여 짧아진 것을 반영한 것으로 판단된다. 또한 장⋅단기 금리차를민간의 기대가 반영된 기대요소와 유동성프리미엄 등이 반영된 기간프리미엄요소로 세분할 경우, 한국은 전체기간에는 장⋅단기 금리차의 미래 생산변동예측력이 주로 기대요소에 의해 크게 영향을 받는 것으로 나타났다. 한편, 외환위기 이후에는 기대요소 뿐만 아니라 기간프리미엄요소 또한 미래 생산변동 예측에 중요한 역할을 하는 것으로 나타났다. 일본의 경우는 한국과 달리 외환위기 기간 구분과 무관하게 기대요소와 기간프리미엄요소 모두 미래 생산변동 예측에 중요한 역할을 하는 것으로 나타났다.
#Interest rate spread #Term structure #Term premium #Business cycle

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