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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이기영 (세종대학교)
저널정보
현대중국학회 현대중국연구 현대중국연구 제21권 제1호
발행연도
2019.1
수록면
105 - 138 (34page)

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본 논문은 최근 국가신용도를 나타내는데 유용한 변수로 사용되는CDS Spread가 중국 실물경제의 미래 변화에 대해서 유의한 예측력을 갖는지를 검정하였다. 기존에 유의한 예측력을 갖는 것으로 알려진 Term Spread와 Credit Spread를 통제변수로 사용하였으며, 종속변수는 중국통계신뢰 문제를 해결하기 위하여 중국정부가 발표하는 GDP와 CPI 단일변수를 사용하는 대신 Fernald et al(2014)의 방법에 의하여 경제행위 요인과 인플레이션 요인을 추출하여 사용하였다. 또한 불황여부도 종속변수로사용하였다. 표본 내 검정과 표본 외 검정으로 나누어 진행한 실증분석 결과 CDS Spread는 중국 실물경제의 미래 변화에 대해서 유의한 정보를 주는 것으로 나타났다. 또한 t값에 대한 이동구간검정에서 전 구간에서 유의한 것으로 나타나 정보력이 강건성을 확보한 것으로 나타났다. 이를 통해 보았을때 CDS Spread가 중국 실물경제 예측력에 대해 강건하고, 유의한 정보를주어 예측력을 개선시킬 수 있을 것으로 판단된다.
#CDS Spread #Predictive Power #Chinese Economy #Out of Sample Test

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서병호 / 2010 / 국내외 은행의 CDS 프리미엄 결정요인 분석 및 시사점 :1~86 google schola 강장구 / 2010 / CDS 스프레드의 결정요인에 대한 연구 / 금융연구 24(2):99~128 google schola 이현진 / 2015 / 국가 CDS 스프레드의 결정요인에 관한 연구 / 국제금융연구 5(1):73~96 dbpia 이기영 / 2015 / Term Spread의 중국경기예측력에 관한 연구 / 중국연구 64:215~242 dbpia 이기영 / 2017 / Term Spread의 중국실물경기 예측력연구-PMI및 선행지수와의 비교를 중심으로- / 한중사회과학연구 15(4):71~96 dbpia

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