메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
곽노선 (서강대학교) 김원기 (성신여자대학교)
저널정보
한국경제의 분석패널 한국경제의 분석 한국경제의 분석 제29권 제1호
발행연도
2023.4
수록면
117 - 178 (62page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색

초록· 키워드

오류제보하기
장단기금리차의 경기선행성은 많은 연구에서 확인되어 왔는데 본 연구는 장단기금리차 예측력의 비선형성, 특히 국면별로 장단기금리차가 가지고 있는 미래 경기에 대한 정보가 어떻게 달라지는지를 단일방정식 임계모형과 4변수 임계 벡터자기회귀모형으로 추정하였다. 단일방정식 임계모형을 추정한 결과 장단기금리차 예측력에 강한 임계효과(비선형성)가 있는 것으로 나타났으며 표본내 예측력 및 표본외 예측결과에서 임계모형의 예측력이 높은 것으로 나타났다. 4변수 TVAR 모형에서 촐레스키 분해를 통해 식별한 장단기금리차 충격의 충격반응함수 추정 결과, 물가상승률 및 콜금리를 임계변수로 사용한 경우에서 국면별 충격반응이 크게 다른 것으로 나타났다. 특히 물가상승률과 콜금리가 일정 임계점 이하인 경우에 장단기금리차 확대 충격에 대해 GDP와 물가가 크게 상승하는 것으로 나타났다. 추가적으로 장단기금리차와 경기예측 사이의 단일방정식 추정식에 대하여 경기침체 확률을 추정한 결과, 비선형 임계모형은 임계점을 고려하지 않은 선형모형보다 경기침체를 잘 예측하고 유의성이 크게 개선되는 경향을 보였다.
#장단기금리차 #경기예측력 #비선형성 #임계 벡터자기회귀모형 #Interest rate term spread #Yield spread #Forecasting power #Nonlinearity #Threshold VAR models #Probit models

목차

등록된 정보가 없습니다.

참고문헌 (0)

참고문헌 신청
참고문헌이 DBpia에서 서비스 중이라면, [참고문헌 신청]을 통해 등록해보세요

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0