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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
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저널정보
대한경영학회 대한경영학회지 대한경영학회지 제19권 제1호
발행연도
2006.2
수록면
25 - 51 (27page)

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#신용스프레드 #지급불능위험 #HML #SMB #변동성 #credit spread #default risk #volatility

목차

요약
Ⅰ. 도입
Ⅱ. 신용스프레드에 대한 기존 연구
Ⅲ. 실증분석을 위한 변수와 모형의 설정
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 결론 및 시사점
참고문헌
Abstract

참고문헌 (26)

참고문헌 신청
, 1997 , 기본적 변수와 주식수익률의 관계에 관한 실증적 연구 14 (2) : 21 ~ 55 google schola , 2000 , 기업규모와 장부가, 시가 비율과 주식수익률의 관계 13 (2) : 21 ~ 47 google schola , 2006 , The Cross-Section of Volatility and Expected Returns 51 : 259 ~ 299 google schola , 2003 , Time Variation in the Credit Spreads on Australian Eurobonds 11 : 81 ~ 99 google schola , 2003 , Equity Volatility and Corporate Bond Yields 58 : 2321 ~ 2349 google schola

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