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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
조영석 (목포대학교) 조태진 (국립목포대학교)
저널정보
한국금융공학회 金融工學硏究 金融工學硏究 제23권 제2호
발행연도
2024.6
수록면
181 - 201 (25page)
DOI
10.35527/kfedoi.2024.23.2.009

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본 연구는 금융기관의 안정성을 높이고 신용 사이클에 따른 경기순응성을 완화하기 위하여 2016년 바젤 Ⅲ에서 도입한 은행의 경기대응완충자본(counter cyclical capital buffer, ‘CCyB’) 적립 효과를 분석한다. 구체적으로는 CCyB가 포함되어 영향을 미치는 최소규제자본을 초과하는 자본규모가 대출 증감에 미치는 영향을 분석함으로써 2024년 5월 국내 은행의 CCyB 적용에 따른 시사점을 도출하고자 한다. 연구자료는 국내 17개 은행(시중은행, 특수은행, 지방은행)을 대상으로 바젤 Ⅲ가 적용되기 시작한 2013년 12월부터 2023년 3월까지 분기별 자료이며 통계분석은 패널회귀분석을 사용하였다. 실증분석 결과, 은행들의 여유자기자본비율은 대출채권 증가율과 대체로 부(-)의 회귀계수를 보이고 있어서 연구기간 동안에는 보수적인 자산운용을 한 것으로 나타났다. 또한, 은행별로 평균적인 여유자본비율 이상을 유지한 경우 더미변수를 활용한 상호작용항의 회귀계수에서 유의한 회귀계수결과 값이 관찰되어 CCyB가 포함되는 자본비율을 통한 신용공급 조절이 가능한 것으로 분석되었다. 이러한 연구결과는 금융당국이 경기대응완충자본(CCyB) 제도를 운영함으로써 과도한 신용 팽창 및 시스템 리스크를 선제적으로 관리하는 것은 CCyB 제도 운용의 성패를 결정짓는 핵심요인이 될 수 있음을 의미한다. 따라서 우리나라 금융당국은 시스템 리스크를 고려하여 CCyB 적립 수준의 변동에 따른 대출채권 증감을 체계적으로 관리할 필요가 있다고 판단된다. 다만, 본 연구는 CCyB가 본격적으로 시행되는 2024년 5월 이후의 자료를 포함하지 못하였다는 한계점이 있다.
#금융기관 #시스템 리스크 #바젤 Ⅲ #경기대응완충자본(CCyB) #Financial Institutions #Systemic Risk #Basel Ⅲ #Countercyclical Capital Buffer (CCyB)

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