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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이건재 (KB국민은행)
저널정보
충남대학교 경영경제연구소 경영경제연구 경영경제연구 제41권 제2호
발행연도
2019.5
수록면
23 - 49 (27page)

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지난 국제금융위기 당시 은행에 대한 자기자본규제가 은행의 경기순응적 자금공급 행태를 악화시켜 실물경제의 위기를 증폭시켰다는 비판이 제기되었다. 본 연구는 은행 자기자본의 질을 개선하고자 한 바젤Ⅲ 도입 이후, 은행 자기자본규제가 국내은행의 유가증권 운용행태에 미치는 영향을 실증분석한다. 이를 통해 본 연구는 바젤Ⅲ 자기자본규제에 대응하는 국내은행의 리스크 관리방식의 변화를 검토하는 한편, 국내은행의 유가증권 운용행태 상 자기자본규제와 연계된 경기순응성이 잠재되어 있는지 분석한다.
실증분석결과, 바젤Ⅲ 도입 이후 국내은행의 규제자본 적립규모 증가는 위험자산인 매도가능증권의 순투자규모를 유의적으로 증가시킨 것으로 나타나, 국내은행이 위험부담여력의 변화에 따라 시장가격의 변동위험에 노출된 유가증권 투자를 민감하게 조절하고 있음을 보여준다. 바젤Ⅱ 기간과의 비교 결과, 이러한 국내은행의 적극적인 포트폴리오 관리는 바젤Ⅲ도입이 가져온 구조적인 변화인 것으로 확인된다. 이러한 변화는 국내은행들이 보유자본의 활용도를 높여 수익성을 높인다는 측면에서 바람직하다고 평가할 수 있지만, 다른 한편으로는 바젤Ⅲ 도입 이후 국내은행의 유가증권 운용행태 상 자기자본규제와 연계된 경기순응적 속성이 새로이 나타났음을 의미한다.
추가적으로 바젤Ⅲ 도입 이후 국내은행의 위험량 변화가 유가증권 순투자규모에 미치는 영향을 분석한 결과 국내은행은 신용위험량의 변화에 반응하여 신용위험자산인 만기보유증권의 투자규모는 조절한 반면, 시장위험량의 변화에 대해서는 유가증권 순투자규모를 조절하지 않은 것으로 나타나 국내은행의 유가증권 운용이 대출채권의 신용위험 관리에 부수되어 이뤄지고 있음을 알 수 있다.
#은행 #자기자본규제 #유가증권운용 #경기순응성 #bank #capital regulation #security investment #pro-cyclicality

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구 및 가설수립
Ⅲ. 연구방법론
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (16)

참고문헌 신청
김현욱 / 2005 / 금융산업의 자본규제와 은행 대출의 경기 순응성에 관한 연구 / 한국개발연구원 google schola 오현탁 / 2009 / 신 BIS 자기자본규제가 은행자산운용행태에 미치는 영향 / 재무관리연구 26(3):171~198 google schola 진익 / 2005 / 자기자본비율 변동에 대응한 은행의 대출조정 / 경제분석 11(1):1~40 dbpia 홍승기 / 2018 / 바젤II 규제가 국내 은행대출 경기순응성에 미친 영향 / 사회과학연구 25(1):193~210 dbpia Andrews, D. W. K. / 1991 / Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation / Econometrica 59:817~858 google schola

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