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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
서현덕 (인하대학교) 이정연 (한국은행)
저널정보
예금보험공사 금융안정연구 금융안정연구 제16권 제2호
발행연도
2015.12
수록면
106 - 139 (34page)

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본 연구는 Basel III 자본규제의 일환으로 도입될 경기대응완충자본 제도를 운용하는 데있어 활용할 수 있는 기준지표를 탐색한다. 신용, 거시경제, 금융시장 등 총 7개 부문 42개변수에 대해 1981년 이후 우리나라에서 발생한 네 차례의 금융위기에 대한 예측력을 점검한 결과 완충자본 적립판단 부문에서는 기업 ? 가계신용 등 신용관련 변수가, 완충자본 사용 판단 부문에서는 시장 변동성 ? 신용스프레드 등 금융시장관련 변수가 유용한 것으로 나타난다. 신용 변수를 중심 설명변수로 한 다변량 모형은 과거 금융위기에 대해 높은 설명력을보인다. 본 연구는 경기대응완충자본에 대한 국내 기존 연구와 비교해 보다 광범위한 후보변수에 대해 NTS(Noise-To-Signal) 비율, 손실함수(Loss Function: LF), AUROC(Area Under Receiver Operating Characteristic) 등을 통해 다각적인 분석을 실시하며, 완충자본의 적립 및 사용에 대한 분석을 구분한다는 점에서 의미를 찾을 수 있다.
#경기대응완충자본 #조기경보지표 #거시건전성 정책 #금융주기 #Countercyclical Capital Buffer #Basel III #Macroprudential Policy

목차

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참고문헌 (15)

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이성복 / 2013 / 금융안정과 금융감독: 이론적 해석 / 금융안정연구 14(1):1~34 dbpia 이항용 / 2013 / 경기대응완충자본 제도의 국내도입 방안에 관한 연구 / 금융안정연구 14(1):35~73 dbpia 한국은행 / 2014 / 글로벌 금융위기 이후 금융규제 개혁 논의 google schola 한국은행 / 2012 / 금융안정보고서, 2012. 4 google schola 한국은행 / 2012 / 금융안정보고서, 2012. 10 google schola

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