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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김창범 (조선대학교)
저널정보
한국무역보험학회 무역보험연구 무역금융보험연구 제24권 제3호
발행연도
2023.6
수록면
3 - 17 (15page)

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본 연구는 FIGARCH 및 DCC-GARCH 모형을 이용하여 2015년 8월 11일부터 2023년 3월 20일까지 원/달러, 위안/달러, 엔/달러 환율변동성의 장기기억 존재여부와 동시에 환율변동성들 사이의 전이효과와 사건별(미·중 무역분쟁, COVID-19, 복합위험) 동태적 상관관계의 분석을 목적으로 하였다. 먼저 본 연구는 달러 대비 원화, 위안화, 엔화의 변동성에서 안정적인 장기기억이 존재하는 것을 알 수 있었다. 다음으로 변동성 전이효과 측면에서 원화ㆍ위안화는 대칭적이며 원화ㆍ엔화 변동성과 위안화ㆍ엔화 변동성은 비대칭적인 것으로 분석되었다. 한편 원화ㆍ위안화 변동성의 상관계수는 미ㆍ중 무역분쟁 기간에 가장 크며 원화ㆍ엔화 변동성과 위안화ㆍ엔화 변동성의 상관계수는 복합위험 기간에 가장 큰 값을 보여주었다. 중요 사건과 특정환율변동성과 무관하게 원화ㆍ위안화 변동성의 상관계수는 가장 큰 값으로 나타났다. 게다가원화ㆍ엔화 변동성과 위안화·엔화 변동성에서 음(-)의 상관관계는 2018년 7월 미·중 간 무역분쟁, COVID-19와 밀접한 관련성이 존재하는 것으로 분석되었다. 본 연구의 실증적 결과는 예상치 못한 불확실성 충격에 대해 환율변동성을 효과적으로 관리하는데 유용할 수 있으며 향후중국 위안화의 영향력 확대에 따라 위안화와 연계된 한국과 일본의 통화가치 변동성 예측에기초 연구가 될 수 있을 것이다
#장기기억 #환율변동성 #전이효과 #동태적 상관관계 #DCC-GARCH #Long Memory #Exchange Rate Volatility #Spillover Effect #Dynamic Correlation #DCC-GARCH

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