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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김종선 (광주대학교)
저널정보
한국무역보험학회 무역보험연구 무역금융보험연구 제21권 제4호
발행연도
2020.1
수록면
53 - 68 (16page)

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코로나 팬더믹을 전후한 기간(2008.7~2020.6)을 총3기로 구분하여, 원?달러와 원?엔환율의 변동성의 특성과 동조성현상 및 전이효과를 GARCH류 모형을 이용하여 분석한 결과는 다음과 같다. 첫째, 충격의 반감기분석에서, 제3기(코로나 팬더믹기)에는 원?달러와 원?엔환율의 중앙시차가 모두 짧아졌다. 이 결과는 코로나19라는 충격이 가해진 후 지속성이 약화되어 시장에 정보가 즉각적으로 반영되어 균형상태로 돌아오는 반감기가 매우 짧아졌음을 시사한다. 둘째, 환율의 동조성현상의 경우, 전기의 원?엔환율 변동이 당기의 원?달러환율에 양(+) 방향의 동조화효과가 있음을 확인하였다. 셋째, 변동성의 전이효과 분석의 경우, 전기의 원?엔환율 변동이 당기의 원?달러환율에 양(+) 방향의 위험의 전이효과가 있음도 확인되었다. 넷째, 변동성 증감 분석의 경우, 제2기(엔화약세기)에는 통계적으로 유의한 원?달러 환율변동성의 감소효과가 나타났으나, 제3기(코로나 팬더믹기)에는 환율변동성의 증가효과가 양(+)의 값으로는 나타났지만 통계적 유의성은 없었다. 다섯째, 충격의 비대칭성 분석의 경우, 원?달러환율 변동성에 비대칭성이 존재하지 않은 것으로 나타났는데, 이는 원?달러환율 변동성은 외부적 영향력보다는 펀더멘털이 더 영향력이 있었음을 시사한다.
#코로나 팬더믹 #안전통화 #중앙시차 #동조화효과 #변동성의 전이효과

목차

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김정렬 / 2019 / 환변동보험의 중소중견기업수출 지원효과 분석 / 무역금융보험연구 20(4):1~24 dbpia 김종선 / 2013 / 환율전쟁에 따른 원/달러 환율과 엔/달러 환율의 변동성 및 상관관계 분석 / 무역금융보험연구 14(2):49~70 dbpia 김종선 / 2018 / 2008년 글로벌 금융위기 이후 엔/달러환율과 원/달러환율의 환율변동성의 특성에 관한 분석 / 무역금융보험연구 19(1):175~198 dbpia 박범조 / 2014 / 금융시장의 정보 비대칭이 거래량 및 변동성에 미치는 영향 / 금융연구 28(3):33~56 google schola 박해식 / 2008 / 원-엔 동조화가 수출에 미치는 가격효과 google schola

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