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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김우석 (국립원예특작과학원 과수과) 한규식 (전북대학교)
저널정보
명지대학교 금융지식연구소 금융지식연구 금융지식연구 제19권 제1호
발행연도
2021.1
수록면
33 - 58 (26page)

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본 연구의 목적은 COVID-19가 원달러환율에 미친 영향을 면밀히 분석하고 규명하는 것에 있다. COVID-19는 원달러환율의 구조적 변화(structural change)에 유의미한 부(-)영향을 미쳤다. 구조적 변화가 발생한 시기는 2020년 3월 5일로 COVID-19가 미국으로 확산되기 시작한 시기와 일치한다. 원달러환율이 일시적으로 상승하여 원화가치는 하락하였으며, 장기적으로 원달러환율의 추세는 상승에서 하락으로 전환되기 시작하였다. 평균-분산모형을 통해 분석한 결과, 구조적 변화 이전에 나타나던 원달러환율의 위험프리미엄과 비대칭성(asymmetry)이 구조적 변화 이후 나타나지 않았으나 원달러환율의 변동성(volatility)은 구조적 변화 이전보다 크게 확대되었다. 부(-)의 비대칭성으로 인한 레버리지효과(leverage effect)가 나타나지 않은 것은 주요국들의 적극적인 부양정책 논의 및 실시 등 이전 금융위기에서는 볼 수 없었던 세계 각국의 신속한 대응으로 시장이 빠르게 안정되었기 때문으로 추정된다.
#구조적 변화 #위험프리미엄 #비대칭성 #레버리지효과 #변동성

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김소영 / 2011 / 미국의 구조충격이 한국 경제에 미치는 영향 / 국제금융연구 1(1):1~20 google schola Woo Seok Kim / 2018 / Effect of the Spread on Housing Mortgage Loans / Korea Real Estate Review 28(4):75~88 Crossref 김종선 / 2016 / 글로벌 금융위기를 전후한 환율과 주가의 변동성의 특성 분석 / 산업경제연구 29(2):497~518 dbpia 김태준 / 1998 / 한국의 외환시장압력과 환율정책 / 국제경제연구 4(2):27~48 google schola 김홍원 / 2008 / 최근 환율변동이 한국의 국제수지에 미치는 영향에 관한 연구 / 관세학회지 9(3):385~405 dbpia

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