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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
한규식 (전북대학교)
저널정보
한국경영과학회 한국경영과학회지 韓國經營科學會誌 第45卷 第3號
발행연도
2020.8
수록면
11 - 25 (15page)
DOI
10.7737/JKORMS.2020.45.3.011

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This study suggests a numerical method for the valuation of European (or American) vanilla options under the generalized Black–Scholes model of an underlying asset price, which has functional forms for its own drift and volatility instead of the constant drift and the constant volatility such as Black Scholes model. The numerical method is based on a finite-state, locally homogeneous Markov chain approximation of the underlying asset price using the Euler discretization scheme of a stochastic process. We evaluate the appropriateness of the proposed method with the experimental results based on two asset price models, which are compared with those from the Crank–Nicolson
#Markov Chain Approximation #Generalized Black-Scholes Model #Euler Scheme #Option Valuation

목차

Abstract
1. 서론
2. 리뷰 : 일반화 블랙-숄즈 모형의 옵션가치 계산 해법에 관하여
3. 연구방법론 제안 및 실험 결과
4. 결론
참고문헌

참고문헌 (33)

참고문헌 신청
왕핑 / 2015 / 주택연금의 옵션가치 평가 연구 / 경영과학 32(1):1~13 dbpia 이준희 / 2008 / Levy-Swaption 가치 평가 모형 / 경영과학 25(3):1~12 dbpia 최병욱 / 2004 / 불완전시장 하에서의 옵션가격의 결정 / 한국경영과학회지 29(2):45~57 dbpia Araneda, A. / 2018 / Computing the CEV option pricing formula using the semiclassical approximation of path integral google schola Barberis, N. / 1998 / A model of investor sentiment / Journal of Financial Economics 49(3):307~343 google schola

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