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자료유형
학술저널
저자정보
Kim, Byung-Soo (Department of Applied Statistics, Inje University, Kimhae 621-749, Korea, E-mail : kbs＠stat.inje.ac.kr) Cho, Sin-Sup (Department of Statistics, Seoul National University, Seoul 151-742, Korea, E-mail : sinsupch＠plaza.snu.ac.kr)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제27권 제1호
발행연도
1998.1
수록면
57 - 66 (10page)

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In the analysis of time series it is an important issue to determine whether a time series under study is stationary. For the test of the stationary of the time series the Dickey-Fuller (DF) type tests have been mainly used. In this paper, we consider the regular unit root tests and seasonal unit root tests based on the generalized Durbin-Watson (DW) statistics when the errors are independent. The limiting distributions of the proposed DW-type test statistics are the functionals of standard Brownian motions. We also obtain the finite distributions and powers of the DW-type test statistics and compare the performances with the DF-type tests. It is observed that the DW-type test statistics have good behaviors against the DF-type test statistics especially in the nonzero (seasonal) mean model.
#Durbin-Watson statistics #Regular unit root #Seasonal unit root #Brownian motions #Imhof routine

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