A SIGN TEST FOR UNIT ROOTS IN A SEASONAL MTAR MODEL

Shin, Dong-Wan; Park, Sei-Jung

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자료유형: 학술저널

저자정보: Shin, Dong-Wan (Department of Statistics, Ewha Womans University) Park, Sei-Jung (Department of Statistics, Ewha Womans University)

저널정보: 한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제36권 제1호

발행연도: 2007.1

수록면: 149 - 156 (8page)

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This study suggests a new method for testing seasonal unit roots in a momentum threshold autoregressive (MTAR) process. This sign test is robust against heteroscedastic or heavy tailed errors and is invariant to monotone data transformation. The proposed test is a seasonal extension of the sign test of Park and Shin (2006). In the case of partial seasonal unit root in an MTAR model, a Monte-Carlo study shows that the proposed test has better power than the seasonal sign test developed for AR model.

#Invariant #MTAR #robust #seasonal unit roots #sign test #unit root

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Shin, Dong-Wan

소속기관 Department of Statistics, Ewha Womans University

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

논문수 9 이용수 2

Park, Sei-Jung

소속기관 Department of Statistics, Ewha Womans University

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

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