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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2016.4
- 수록면
- 559 - 564 (6page)
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The Durbin-Watson (DW) test in regression model and the Ljung-Box (LB) test in ARMA (autoregressive moving average) model are typical examples of correlated error tests. The DW test is used for detecting autocorrelation of errors using the residuals from a regression analysis. The LB test is used for specifying the correct ARMA model using the first some sample autocorrelations based on the residuals of a fitted ARMA model. In this article, simulations with four data generating processes have been carried out to evaluate their performances as correlated error tests. Our simulations show that the DW test is severely dependent on the assumed AR(1) model but isn`t sensitive enough to reject the misspecified model and that the LB test reports lackluster performance in general.
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[학술지(정기간행물)] - Box, G. E. P. / 1970 / Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models / Journal of the American Statistical Association 65 : 1509 ~ 1526
[학술지(정기간행물)] - Durbin, J. / 1950 / Testing for serial correlation in least square regression : I / Biometrika 37 : 409 ~ 428
[학술지(정기간행물)] - Durbin, J. / 1951 / Testing for serial correlation in least square regression : II / Biometrika 38 : 159 ~ 177
[학술지(정기간행물)] - 하정철 / 2015 / 기울기 부호를 이용한 폭발자기회귀검정 연구 / 한국데이터정보과학회지 26 (4) : 791 ~ 799
[학술지(정기간행물)] - 황형태 / 2014 / Support vector quantile regression for autoregressive data / 한국데이터정보과학회지 25 (6) : 1539 ~ 1547
[학술지(정기간행물)] - Durbin, J. / 1950 / Testing for serial correlation in least square regression : I / Biometrika 37 : 409 ~ 428
[학술지(정기간행물)] - Durbin, J. / 1951 / Testing for serial correlation in least square regression : II / Biometrika 38 : 159 ~ 177
[학술지(정기간행물)] - 하정철 / 2015 / 기울기 부호를 이용한 폭발자기회귀검정 연구 / 한국데이터정보과학회지 26 (4) : 791 ~ 799
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