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Ahn, Sung-Keuk (Department of Management and Systems, Washington State University, Pullman, WA 99164-4726, USA) Cho, Sin-Sup (Department of Computer Science and Statistics, Seoul National University, Seoul 151-742)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제22권 제1호
발행연도
1993.1
수록면
113 - 124 (12page)

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In this paper we show that the results of Ahn and Cho (1992) can be applied to a more general class of seasonal models, especially models with autocorrelated errors. Employing the idea of the "two-step estimation" method, we provide test statistics which are easy to compute and have the same asymptotic properties as those in Ahn and Cho (1992) for seasonal unit roots. A numerical example is presented to illustrate the methods and concepts. The power of the test statistics for finite samples is examined through a Monte Carlo sampling experiment.xperiment.

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