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자료유형
학술저널
저자정보
Oh, Yu-Jin (Business School, Korea University) So, Beong-Soo (Department of Statistics, Ewha Womans University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제36권 제4호
발행연도
2007.1
수록면
447 - 456 (10page)

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On the basis of marginal likelihood of the residual vector which is free of nuisance mean parameters, we propose new Lagrange Multiplier seasonal unit root tests in seasonal autoregressive process. The limiting null distribution of the tests is the standardized ${\chi}^2-distribution$. A Monte-Carlo simulation shows the new tests are more powerful than the tests based on the ordinary least squares (OLS) estimator, especially for large number of seasons and short time spans.
#${chi}^2-distribution$ #marginal likelihood #nuisance mean parameters #seasonal unit root tests

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