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자료유형
학술저널
저자정보
Shin, Dong-Wan (Department of Statistics, Ewha Womans University, Seodaemun, Seoul, 120-750) Lee, Yoon-Dong (Department of Statistics, Iowa State University, IA50010, USA)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제26권 제2호
발행연도
1997.1
수록면
171 - 180 (10page)

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Effects of order misspecification on statistical behavior of unit root tests are studied. We derive the limiting distributions of the Dickey-Fuller test statistics whose numerators are of the form c .int. W dW + .kappa. where W is a standard Brownian motion on [0, 1] and c is a real number. The term .kappa. is a major consequence of order misspecification and its explict expression is derived. Based on an analysis of .kappa., effects of order misspecification on unit root tests for AR(2), ARMA(1, 1), and AR(3) models are investigated.
#Dickey-Fuller tests #Misspecification #Nonstationary time series #Unit root

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