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자료유형
학술저널
저자정보
Oh, Yu-Jin (Department of Statistics, Ewha Womans University) So, Beong-o (Department of Statistics, Ewha Womans University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제33권 제2호
발행연도
2004.1
수록면
149 - 157 (9page)

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The stationarity is one of the most important properties of a time series. We propose robust sign tests for seasonal autoregressive processes to determine whether or not a time series is stationary. The proposed tests are robust to the outliers and the heteroscedastic errors, and they have an exact binomial null distribution regardless of the period of seasonality and types of median adjustments. A Monte-Carlo simulation shows that the sign test is locally more powerful than the tests based on ordinary least squares estimator (OLSE) for heavy-tailed and/or heteroscedastic error distributions.
#Robustness #seasonal unit root test #nonstationarity

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