메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김도완 (한성대학교)
저널정보
한국증권학회 한국증권학회지 한국증권학회지 제49권 제2호
발행연도
2020.4
수록면
217 - 248 (32page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

초록· 키워드

오류제보하기
본 연구에서는 파생상품의 위험평가액을 ETF(Exchange-Traded Fund)의 순자산으로 나눈 ‘파생상품비율’ 제한이 레버리지 ETF 추적오차에 미치는 영향을 분석했다. 그 결과, 세 가지 결론을 도출하였다. 첫째, 파생상품 비율이 100%로 제한되고 있을 당시에 지수를 2배 추종하는 레버리지 ETF의 추적오차는 파생상품 비율의 영향을 받는다. 둘째, 파생상품 비율이 200%로 완화하여 제한된 이후에 출시한 선물지수를 2배 추종하는 레버리지 ETF의 당일 추적오차는 파생상품 비율의 영향을 받는다. 셋째, 파생상품 비율의 제한과 관련하여, 선물지수를 2배 추종하는 레버리지 ETF 자료에서 파생상품 비율이 200%에 가까운 자료와 그렇지 않은 자료를 구분하여 분석하였다. 그 결과, 파생상품 비율의 200% 제한을 약간 초과하더라도 제한비율에 가까운 자료가 그렇지 않은 자료보다 더 낮은 추적오차를 가지고 있었다. 이것은 파생상품 비율을 제도적으로 제한 할 경우, 선물지수를 2배 추종하는 레버리지 ETF의 운용에 제약이 될 수 있음을 시사한다.
#ETF (Exchange-Traded Fund) #Portfolio #Tracking Error #Derivatives Limit #Institutional Constraints #포트폴리오 #추적오차 #파생상품 제한 #제도적 제약

목차

요약
1. 서론
2. 문헌연구
3. 연구가설 및 분석자료
4. 분석결과
5. 결론
References

참고문헌 (0)

참고문헌 신청
참고문헌이 DBpia에서 서비스 중이라면, [참고문헌 신청]을 통해 등록해보세요

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

딥러닝 기법을 이용한 주가지수 예측 프로그램
고정국 ,  이기영 ,  손익준 외 1명 한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집 2021 .07
머신러닝을 활용한 ETF 수익 방향 예측
이중석 ,  신오순 한국통신학회 학술대회논문집 2021 .02
경제지표 데이터를 이용한 기계학습 기반 월간 주가지수 등락예측모델 개발시스템
이진재 ,  유승호 ,  이정준 한국정보과학회 학술발표논문집 2020 .12
ETF 추적오차와 영향요인에 관한 연구: 기초자산 복제방식을 중심으로
임호준 ,  모정훈 경영과학 2020 .09
내재변동성 스프레드를 사용한 일중 수익률 예측 : KOSPI200 주가지수옵션을 사용하여
김무성 ,  김가혜 산업경제연구 2019 .12

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0