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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국보험학회 보험학회지 보험학회지 제71호
발행연도
2005.1
수록면
77 - 102 (26page)

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본 논문은 지금까지 주로 개념적 접근법에 의해 논의되어 온 퇴직연금관련 운용리스크를 계량적으로 모형화함에 연구의 주된 목적이 있다. Markowitz(1959)의 준분산 개념에서 시작된 부족리스크(downside or shortfall risk) 개념을 적용하여 퇴직연금 운용 형태(확정기여형 및 확정급부형)에 따른 「비대칭 리스크 측도(asymmetric measures of risk)」을 정의하였다. 특히, 통합리스크관리를 위한 DC통합연금리스크 및 DB통합연금리스크를 각각 정의하고 수리 모형화하였다. 이러한 통합리스크 모형은 최적/최선 자산배분전략 혹은 적립전략을 구축하는 주요 목적함수로서의 역할을 수행할 수 있을 것이다. 끝으로, 퇴직연금시장의 활성화를 기대하는 우리의 금융기관들도 연금 운영과 관련한 기존의 개념적 리스크 접근법에서 계량적 리스크 접근법으로 전환할 필요성을 공감하기를 기대하는 바이다.
#퇴직연금관련 운용리스크 #준분산 #부족리스크 #비대칭 리스크 측도 #DC통합연금리스크 #DB통합연금리스크 #최적 자산배분전략. #shortfall risk #pension valuation #DC or DB) integrated pension risk #optimal strategy.

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Balzer / 1995 / The Journal of Investing : 5 ~ 16 google schola Black / 2001 / Pensionmetrics: stochastic pension plan design and value-at-risk during the accumulation phase : 187 ~ 215 google schola Bowers / 1997 / Actuarial Mathematics google schola Haberman / 1994 / ?Dynamic approaches to pension funding? : 151 ~ 162 google schola Haberman / 2003 / A Stochastic Approach to Risk Management and Decision Making in Defined Benefit Pension Schemes : 493 ~ 618 google schola

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