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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국보험학회 보험학회지 보험학회지 제71호
발행연도
2005.1
수록면
23 - 48 (26page)

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본 분석은 우리나라 보험손해율의 예측을 위한 확률모형의 개발과 그 응용에 관련된다. 이를 위해, 먼저 일정기간(1991-2003) 관측된 월별 자동차보험 손해율 자료의 통계적 분석을 통하여 이 계열의 회귀추세, 주기성, 계열적 종속성, 그리고 조건부 분산인 변동성 등 확률 및 통계적 특성을 파악한다. 다음은 이 특성들을 기초로 미래의 손해율 예측을 위한 자기회귀이분산모형을 개발하였다. 또한, 유도된 모형을 이용한 미래의 손해율의 예측에 대한 통계적 절차를 제안하였다.
#손해율 #이분산 변동성 #ARCH #Loss ratio #ARCH #Heteroskedasticity #Volatility

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Astin bulletin vol 21 / 1991 / A Mixed Model for Loss Ratio Analysis google schola Bohn / 1992 / Nonparametric two-sample procedures for ranked-set samples data Journal of the American Statistical Association 87 google schola Cummins / 1980 / The performance of alternative models for forecasting automobile insurance paid claim costs : 91 ~ 106 google schola Cummins / 1985 / International Journal of Forecasting : 203 ~ 215 google schola Daniel Gogol / / Using expected loss ratios in reserving me 12 google schola

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