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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
보험연구원 보험금융연구 보험금융연구 제18권 제2호
발행연도
2007.1
수록면
45 - 78 (34page)

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본 연구는 집계된 손해율 데이터를 이용하여 시계열AR(2)모형을 통해 위험인수주기를 산출하는 기존의 연구들과 달리 손해보험회사의 연도별 손해율 데이터를 이용하여 동태적패널모형(dynamic panel model)을 통해 위험인수주기를 측정하였다. 이 때 모수의 추정은 Arellano and Bond(1991)의 1단계 및 2단계 GMM을 이용하였다. 측정 결과 손해보험 전체의 경우 시점 및 시점의 손해율에 대한 회귀계수가 통계적으로 유의한 가운데 위험인수주기가 존재하였고, 그 길이는 5.4～6.9년인 것으로 나타났다. 또한 경제성장률은 손해율에 음(-)의 영향을, 소비자물가상승률은 손해율에 정(+)의 영향을, 그리고 이자율상승률은 손해율에 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 종목별 손해율을 이용한 모형에서는 거시경제변수를 통제할 경우 장기보험에서 회귀계수가 통계적으로 유의한 가운데 위험인수주기가 7.2년인 것으로 나타났다. 그리고 거시경제요인은 자동차보험의 손해율에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 확인되었다.
#동태적패널모형 #손해율 #위험인수주기 #dynamic panel model #loss ratio #underwriting cycle

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/ / “A Strategy for Cycle Management” google schola / / “Cycles and Crises in Property-Casualty Insurance Causes and Implications for Public Policy” Journal of Insurance Regulation : 50 ~ 93 google schola / 1930-1989”1993 / “A Cointegration Analysis of the Relationship Between Underwriting Margins and Interest Rates Journal of Risk and Insurance 60 google schola / 1981 / “Biases in Dynamic Models with Fixed Effects” eco (metrica 49) : 1417 ~ 1426 google schola / 1985 / “Ratemaking Methods and Profit Cycles in Property and Liability Insurance” Journal of Risk and Insurance 52 : 477 ~ 500 google schola

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