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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국계량경제학회 계량경제학보 계량경제학보 제15권 제2호
발행연도
2004.1
수록면
27 - 58 (32page)

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본 논문은 그룹된 자료에서 각 그룹내에 이분성(within-group heteroskedasticity)이 존재할 때 다중선형 회귀방정식 상의 파라미터 동질성 검사(tests for equality of parameters)를 위해 Chow test와 EWLS(Least squares estimators using estimated weights)-based and OLS/HCCME(Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimators)-based Wald tests를 실시하였다. 먼저 Chow test에서는 우리가 생각하는 F-분포도와는 심각할 정도로 다르게 양방향으로 차이가 나타났다. 그리고 Wald test 역시, 특히 표본수가 적을 경우 상당한 양의 편의(bias) 현상을 발견 할 수 있었다. 이러한 현상을 개선 또는 교정하기 위하여 본 논문에서는 다양한 표본을 생성한 후, bootstrap 방법을 이용하여 가장 좋은 방법을 도출하려 시도하였다. 여러 가지 방법 중 EWLS- based Wald test 방법이 만족할 정도의 가장 좋은 결과를 거둘 수 있었다. 따라서 이분성이 존재하고 특히 표본수가 적은 자료를 이용하여 파라미터 동질성 검사를 실시할 경우, EWLS-based Wald test를 이용하면 만족한 결과를 얻을 것으로 판단된다.
#이분산 #모수의 안정성 #붓스트랩 방법 #Chow test #Wald test #Heteroskedasticity #Bootstrap

목차

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/ 1960 / Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions eco (metrica) : 591 ~ 605 google schola / 1974 / Use of the Chow test under heteroskedasticity eco (metrica) : 601 ~ 608 google schola / 1976 / Conflict among testing procedures in a linear regression model with autoregressive disturbances eco (metrica) : 1303 ~ 1313 google schola / 1977 / Some further evidence on the use of the Chow test under heteroskedasticity eco (metrica) : 1293 ~ 1298 google schola / 1979 / Conflict among criteria for testing hypotheses eco (metrica) : 203 ~ 207 google schola

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