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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국계량경제학회 계량경제학보 계량경제학보 제24권 제3호
발행연도
2013.1
수록면
256 - 305 (50page)

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In this paper, we develop an efficient estimation method and an asymptotic chi-square testing procedure in regression models with errors having conditional heteroskedasticity generated by an integrated covariate in both stationary regression and cointegrating regression. In the presence of nonstationary volatility in the regression errors, it is known that the least squares estimator suffers from the second order biases generated by heteroskedasticity and endogeneity,and the standard chi-square test becomes invalid. It is shown that the efficient estimator proposed in the paper is asymptotically unbiased and follows a mixed normal distribution, and the test based on the estimator has chi-square limit distribution. Finite sample performances also confirm our theoretical findings.
#Nonstationary Volatility #Nonstationary Nonlinear Heteroskedasticity #Heteroskedasticity Generating Function #Feasible Estimation

목차

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Boswijk, H. P. / 2005 / Adaptive testing for a unit root with nonstationary volatility google schola Cavaliere, G. / 2004 / Unit root tests under time-varying variance shifts / Econometric Reviews 23 : 259 ~ 292 google schola Cavaliere, G. / 2007 / Testing for unit roots in time series models with nonstationary volatility / Journal of Econometrics 140 : 919 ~ 947 google schola Cavaliere, G. / 2010 / Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility / Journal of Econometrics 158 : 7 ~ 24 google schola Cavaliere, G. / 2012 / Lag length selection for unit root tests in the presence of nonstationary volatility google schola

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