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한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제26권 제2호
발행연도
2015.4
수록면
323 - 334 (12page)

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J. P. Morgan의 RiskMetrics을 기반으로 하는 현행 VaR 모형은 구조적으로 예측된 미래의 경기상황을 반영할 수가 없다. 본 연구에서는 주가의 변동요인인 워너 확률과정을 기업의 고유요인과 경기변동요인으로 구분한 원-팩터 (One-factor) 모형을 제안하여 미래 경기변동 공통요인을 미리 예측하여 반영함에 따라 장기적인 주식 보유기간에도 선제적인 리스크관리를 실시할 수 있도록 한다. 또 한 미래 경기변동요인이 예측값으로 고정됨에 따라 포트폴리오를 구성하는 주가들이 서로 독립성을 만족하게 되여 포트폴리오의 분산을 최소화하는 각 주식의 투자금액을 결정하는 것은 물론 포트폴리오 VaR가 개별 VaR의 합으로 분해되어 목표로 하는 최대손실금액에 따른 포트폴리오의 구성을 효율적으로 실시할 수가 있다.
#포트폴리오 #경기변동요인 #위너확률과정 #지수가중이동평균법 #Wiener stochastic process #One-factor model #원-팩터모형 #portfolio VaR #stochastic differential equation #systematic risk factor #확률미분방정식 #EWMA

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1. [보고서] - Basel Committee on Banking Supervision / 1995 / An internal model-based approach to market risk capital requirements google schola 2. [보고서] - Basel Committee on Banking Supervision / 2005 / International convergence of capital measurement and capital standards google schola 3. [단행본] - Bessis, J. / 2002 / Risk management in bankin / John Wiley & Sons google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 변부근 / 2013 / 라플라스 분포 기반의 VaR 측정 방법의 적정성 평가 / 한국데이터정보과학회지 24 (6) : 1263 ~ 1274 dbpia 5. [학술지(정기간행물)] - 최익선 / 2012 / 국내외 경제지표를 예측변수로 사용한 산업별 주가지수 예측 / 한국데이터정보과학회지 23 (2) : 271 ~ 283 dbpia

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