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자료유형
학술저널
저자정보
고광이 (전남대학교) 손영숙 (전남대학교)
저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제29권 제3호
발행연도
2018.5
수록면
717 - 733 (17page)
DOI
10.7465/jkdi.2018.29.3.717

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미래의 경기상황과 관계없이 항상 고정되어 있는 기초자산의 확률분포로부터 유도된 현행 Black-Scholes 모형에 대한 문제점은 실제 옵션가격을 만족하는 내재변동성으로 보완하고 있다. 본 연구에서는 미래의 경기상황이 반영된 기초자산의 확률분포로부터 옵션가격을 유도하는 원-팩터 옵션가격결정 모형을 제안하고, 또한 원-팩터 옵션가격결정 모형으로부터 실제 옵션가격을 만족하는 내재적 경기변동요인에 의해서 시장의 참여자들이 예상하는 미래 경기변동요인을 살펴본다.
#경기변동요인 #내재 경기변동요인 #내재 변동성 #위너확률과정 #원-팩터 옵션가격결정 모형 #Black-Scholes 모형 #Black-Scholes model #implied systematic risk factor #implied volatility #onefactor option pricing model #systematic risk factor #Wiener stochastic process

목차

요약
1. 서론
2. 원-팩터 옵션가격결정 모형
3. 내재적 경기변동요인
4. 실증분석
5. 결론
References
Abstract

참고문헌 (14)

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[학술지(정기간행물)] - Bollerslev, T. / 1986 / Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity / Journal of Econometrics 31 : 307 ~ 327 google schola [학술지(정기간행물)] - Carr, P. / 2002 / The structure of asset returns: An empirical investigation / Journal of Business 75 : 305 ~ 333 Crossref [학술지(정기간행물)] - Dennis, P. / 2002 / Risk-neutral skewness: Evidence from stock options / Journal of Financial and Quantitative Analysis 37 : 471 ~ 493 Crossref [학술지(정기간행물)] - Duan, J. C. / 2008 / Systematic risk and the price structure of individual equity options / Review of Financial Studies 22 : 1981 ~ 2006 google schola [학술지(정기간행물)] - Engle, R. F. / 1982 / Autoregressive conditional hteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation / Econometrica 50 : 987 ~ 1007 Crossref

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