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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제24권 제6호
발행연도
2013.12
수록면
1,263 - 1,274 (12page)

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

2013

라플라스 분포 기반의 VaR 측정 방법의 적정성 평가
변부근 ,  유도식 ,  임종태 한국데이터정보과학회지 2013.12 학술저널
라플라시안 분포 기반의 Value at risk(VaR) 측정 방법의 적정성 평가
변부근 電子·情報·通信工學科 2013.01 학위논문

2012

라플라시안 분포 기반의 Value at risk(VaR) 측정 방법의 적정성 평가
변부근 ,  유도식 ,  임종태 대한산업공학회 추계학술대회 논문집 2012.11 학술대회자료

초록· 키워드

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VaR (value at risk)는 주어진 신뢰수준에서 일정기간 동안 발생할 수 있는 최대손실의 기대치를나타내는 것으로, 현재 금융기관들의 대표적인 위험관리 수단으로 사용되고 있다. 기존의 대다수 연구에서는 수익률의 확률분포를 정규분포라 모형화한 후 VaR을 측정한다. 최근 Chen 등 (2012)은수익률의 확률분포를 비대칭 라플라스 분포라 모형화하고 VaR을 측정하였기도 하였으나, 비대칭 라플라스 분포의 경우 그 모양을 결정하는 최빈값, 비대칭 정도, 분산정도 등을 실제적인 환경에서 제한된 개수의 데이터를 가지고 추정하기가 매우 어렵다는 단점이 있다. 이 논문에서, 우리는 (대칭) 라플라스 분포 모형이 정규분포 모형이나 비대칭 라플라스 분포 모형보다 실제적인 환경에서 VaR을 보다더 정확히 추정해 줌을 주식시장의 실제 데이터와 VaR 초과비율, 기대초과손실, VaR초과편차율 등의 통계지표를 도입하여 입증한다.
#라플라스 분포 #모수적 방법 #비대칭 라플라스 분포 #para-metric estimation #시장위험측정 #Asymmetric Laplacian distribution #종합주가지수 #KOSPI #Laplacian distribution #value at risk

목차

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참고문헌 (10)

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1. [학술지(정기간행물)] - Chen, Q / 2012 / Bayesian value-at-risk and expected shortfall forecasting via the asymmetric Laplacian distribution / Computational Statistics and Data Analysis 56 : 3498 ~ 3516 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - 조담 / 2004 / 주식의 변동성 추정방법이 VaR에 미치는 영향 / 선물연구 12 (2) : 1 ~ 24 dbpia 3. [학술지(정기간행물)] - 김은정 / 2011 / 조건부 코퓰라를 이용한 포트폴리오 위험 예측에 대한 실증 분석 / 한국데이터정보과학회지 22 (6) : 1065 ~ 1074 dbpia 4. [단행본] - Jorion, P. / 1997 / Value at risk: The new benchmark for controlling market risk, 1st Ed. / McGraw-Hall google schola 5. [단행본] - J. P. Morgan / 1996 / Riskmetrics-Technical document, 4th Ed / Morgan Guaranty Trust Company google schola

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