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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
원하연 (성균관대학교) 박세영 (성균관대학교)
저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제34권 제1호
발행연도
2021.2
수록면
39 - 68 (30page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2021

퍼터베이션 방법을 활용한 평균-숏폴 포트폴리오 최적화
원하연 ,  박세영 응용통계연구 2021.02 학술저널
퍼터베이션 기법을 활용한 평균-숏폴 포트폴리오 최적화
원하연 통계학과 2021.01 학위논문

초록· 키워드

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Markowitz (1952) 의 분산투자 모형 발표 이후 포트폴리오 최적화에 대한 많은 연구가 이루어졌다. 마코위츠의 평균-분산 포트폴리오 최적화 모형은 수익 분포가 정규분포를 따른다는 가정하에서 성립한다. 그러나 실생활에서는 수익 분포가 정규분포를 따르지 않는 경우가 존재한다. 또한 분산은 이상치의 영향을 많이 받는 민감한 지표이다. 이런 분산의 단점을 보완할 수 있는 하방위험인 숏폴(Shortfall)을 위험 지표로 적용함으로써 수익 분포에 대해 최적화가 가능한 평균-숏폴 포트폴리오 모형이 제안되었다. 또한 Jorion (2003)과 Park (2019)은 포트폴리오의 위험도를 최소화하는 동시에 적은 수의 자산으로 구성(sparse)되고 안정적(stable)인 포트폴리오를 얻는 퍼터베이션 방법을 제안하였다. 본 논문에서는 평균-숏폴 포트폴리오 모형에 퍼터베이션 방법과 adaptive Lasso를 적용하여 사용되는 자산의 수가 적으면서 안정적이고 쉽게 적용 가능한 포트폴리오 모형을 제안한다. 그리고 실증 데이터 분석을 통하여 모형의 타당성을 입증한다.
#portfolio optimization #shortfall #perturbation #linear programming #포트폴리오 최적화 #쇼폴 #퍼터베이션 #선형 계획법

목차

Abstract
1. 서론
2. 쇼폴과 퍼터베이션 기법
3. 퍼터베이션 기법을 활용한 평균-숏폴 포트폴리오
4. 실증 자료 분석
5. 결론
References
요약

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