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학술저널
저자정보
최정용 (연세대학교) 김지우 (연세대학교) 오경주 (연세대학교)
저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제28권 제6호
발행연도
2017.11
수록면
1,481 - 1,500 (20page)

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본 연구는 우리나라 주식시장을 대상으로 회계 정보 기반 포트폴리오 투자전략의 안정성과 우수성을 확인하였다. 포트폴리오를 구성 하는 과정에서 재무비율의 다양한 조합을 활용하여 기대수익률이 높고, 투자 위험이 낮은 종목군을 선정하고 그 성과를 측정하였다. 또한 회계 정보 기반 유전자 알고리즘 최적화 아이디어를 제시하여 투자성과를 높이고자 했다. 본 연구의 결과로 회계 정보를 활용한 포트폴리오 구성 전략이 투자 의사결정에 유효하며, 이를 통하여 높은 투자성과를 얻을 수 있음을 확인했다. 또한 유전자 알고리즘을 활용한 포트폴리오 투자전략이 실무적으로 투자 의사결정에 유용하게 활용될 수 있음을 검증하였다.
#유전자 알고리즘 #재무비율 #투자 의사결정 #포트폴리오 전략 #financial ratio #genetic algorithm #portfolio decision making #portfolio strategies

목차

요약
1. 서론
2. 연구배경
3. 연구방법
4. 실증 분석
5. 유전자 알고리즘을 활용한 수익률 최적화
6. 결론 및 제언
References
Abstract

참고문헌 (30)

참고문헌 신청
Abarbanell, J. and Bushee, B. (1997). Fundamental analysis, future earnings, and stock price. Journal of Accounting Research, 35, 467-511. Abarbanell, J. and Bushee, B. (1998). Abnormal returns to a fundamental analysis strategy. The Accounting Review, 73, 19-45. Arbel, A. and Strebel, P. (1983). Pay attention to neglected firms. Journal of Portfolio Management, 9, 37-42. Ball, R. and Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6, 159-178. Banz, R. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics, 9, 3-18.

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