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논문 기본 정보

자료유형
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저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제28권 제3호
발행연도
2015.6
수록면
541 - 559 (19page)

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VaR는 금융위험을 측정하고 관리하기위한 중요한 도구로 현재 널리 사용되고 있다. 특히 금융자산 수익률의 변동성에 적합한 모형을 찾는 것은 VaR의 정확한 측정을 위해 중요한 과제이다. 본 연구에서는 한국의 코스피, 중국의 항셍, 일본의 니케이지수들로 구성된 포트폴리오의 VaR를 측정하기 위한 변동성모형으로 다양한 일변량모형들과 다변량모형들을 함께 고려하여 그 성과를 비교하였다. 사후검증을 통해 전체적으로 일변량모형들보다는 다변량모형들이 VaR의 측정에 더 적합한 것으로 보여 졌으며 특히 DCC와 ADCC모형이 더욱 우수한 것으로 나타났다.
#사후검증 #일변량 및 다변량 변동성모형 #포트롤리오 수익률 #back testing #portfolio return #univariate and multivariate volatility models #Value at Risk #Value at Risk

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