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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
박기봉 (한국외국어대학교)
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제25권 제1호
발행연도
2023.2
수록면
185 - 204 (20page)
DOI
10.37727/jkdas.2022.25.1.185

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본 연구는 3개의 질문을 하였다. 코스피 주가지수가 마코위츠 효율적 포트폴리오라고 할 수 있는가? 구성된 주식 종목의 수를 알 수 있는 주가지수들을 대상으로 포트폴리오의 성과 지표를 구하여 비교할 때, 일관되게 우월한 성과를 보이는 주가지수가 있는가? 포트폴리오의 성과 지표와 포트폴리오의 집중도 변수들이 어떤 상관관계를 가지고 있는가? 포트폴리오의 성과 지표로 샤프 비율, 젠센 알파, 트레이너 비율, 정보 비율과 포트폴리오 집중도 변수로 누적비율, 허쉬만-허핀달 비율, 지니계수, HT 지수를 이용하였다. 포트폴리오 성과 지표를 종속변수로 포트폴리오 집중도 변수를 독립변수로 하는 정적 패널회귀분석을 하였다. 일별, 주별, 월별 포트폴리오 성과 지표에 따른 주가지수의 순위가 매번 달랐다. 정적 패널회귀분석에서 샤프 비율과 트레이너 비율을 종속변수로 하는 경우 일관되게 유의한 관계를 보여주는 포트폴리오 집중도 변수들이 없었다. 한편, 포트폴리오 집중도 변수들은 젠센 알파와 정보 비율과는 유의한 관련성을 보였다. 포트폴리오 집중도 변수들이 샤프 비율 또는 트레이너 비율과 관련성이 낮은 점은 쉽게 이해되기 어렵다. 이유는 포트폴리오 집중도 변수들은 포트폴리오 구성과 관련되고, 이는 포트폴리오의 성과와 연관되기 때문이다.
#주가지수 #샤프 비율 #정보 비율 #트레이너 비율 #젠센 알파. #Stock indexes #Sharpe ratio #Trayner Ratio #Jensen Alpha #Information Ratio.

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