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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김성문 김홍선 (연세대학교)
저널정보
한국경영과학회 경영과학 經營科學 第26卷 第2號
발행연도
2009.7
수록면
19 - 35 (17page)

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This paper investigated performance of the Markowitz’s portfolio selection model with applications to Korean stock market. We chose Samsung-Group-Funds and KOSPI index for performance comparison with the Markowitz’s portfolio selection model. For the most recent one and a half year period between March 2007 and September 2008, KOSPI index almost remained the same with only 0.1% change, Samsung-Group-Funds showed 20.54% return, and Markowitz’s model, which is composed of the same 17 Samsung group stocks, achieved 52% return. We performed sensitivity analysis on the duration of financial data and the frequency of portfolio change in order to maximize the return of portfolio. In conclusion, according to our empirical research results with Samsung-Group-Funds, investment by Markowitz’s model, which periodically changes portfolio by using nonlinear programming with only financial data, outperformed investment by the fund managers who possess rich experiences on stock trading and actively change portfolio by the minute-by-minute market news and business information.
#Markowitz's Portfolio Selection Theory #Nonlinear Programming #Investment Performance

목차

Abstract
1. 서론
2. 포트폴리오 선정 모형
3. 연구 방법
4. 민감도 분석
5. 결론 및 향후 연구과제
참고문헌

참고문헌 (19)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 엄철준 / 2003 / 최적자산배분이론의 유용성에 관한 연구 / 산업경제연구 16 (5) : 2 ~ 26 dbpia 2. [학술지(정기간행물)] - 이상빈 / 1995 / 새로운 펀드성과평가 모형：한국의 펀드를 대상으로 한 실증분석 / 증권 금융연구 1 (1) : 201 ~ 233 google schola 3. [기타자료] - 이상훈 / 2008 / 삼성그룹주 펀드 ‘대약진’ / 서울경제 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 이용주 / 2000 / 최적 포트폴리오 선정을 위한 수리계획 모형간의 성과 비교 연구：TSV 모형과 TASD 모형을 중심으로 / 경영논총 18 (2) : 35 ~ 58 dbpia 5. [기타자료] - 정경진 / 2008 / [편드매니저 강추 상품] 한국투신운용 ‘삼성그룹주 펀드’-[머니앤머니플러스] 하락장세에도 양호한 방어력 매력 / 아시아경제 google schola

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