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저자정보
Hyunjin So (고려대학교) Youngho Lee (고려대학교) Gigyoung Park (고려대학교)
저널정보
한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회 2010년 추계학술대회 논문집
발행연도
2010.10
수록면
198 - 202 (5page)

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Th is paper deals with a portfolio optimization problem for designing enhanced index funds. The problem seeks to find an optimal portfolio maximizing Farinelli-Tibiletti ratio (the reward over the risk of portfolio). We formulate the portfolio optimization problem as a mixed-integer linear programming problem. We suggest a beta strategy of a combination of KOSPI 200 index, ETF and other stocks in Korean market. Computational results are presented for demonstrating the validity of proposed models.

목차

Abstract
1. 서론
2. 최적화 수학 모형
3. 실험 결과
4. 결론
4. 참고 문헌

참고문헌 (0)

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