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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김다희 (숙명여자대학교) 윤재은 (숙명여자대학교) 황선영 (숙명여자대학교)
저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제33권 제3호
발행연도
2020.6
수록면
297 - 308 (12page)

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본 논문에서는 고빈도 함수적 ARCH 모형을 소개하고 근사모형으로써 다변량 변동성 모형을 고려하였다. 이를 기반으로 함수형 변동성 분석에서 중요한 요소인 일중 로그 수익률의 적절한 시간 간격을 찾아보았다. 또한 함수적 ARCH 모형에서 l-시차 후 변동성 예측식을 제시하고 고빈도 KOSPI 자료에 적합하여 예시하였다.
#fARCH #high frequency time series #multivariate volatility #함수적 ARCH 모형 #고빈도 시계열 #다변량 변동성

목차

Abstract
1. 서론
2. 다변량 변동성 모형
3. Functional ARCH 모형
4. 자료 분석 예제
5. 연구의 한계점 및 추후 연구
References
요약

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