저자의 연구 키워드

저자의 연구 키워드

#가중 융합 변동성

#계수 시계열

#고빈도 금융시계열

#고빈도 시계열

#고빈도 자료 기반 방법

#과산포

#다변량 변동성

#로그-밀도비

#로그-오즈

#로지스틱회귀

#모수적 붓스트랩

#변동성

#비대칭 변동성

#비정상 변동성

#역회귀

#영-과잉 변동성 모형

#영과잉 GARCH

#융합 방법

#이중선형-GARCH

#이차원 뉴스 임팩트 커브

#이항회귀

#일중(intraday) 변동성

#정수값 GARCH (INGARCH)

#정수값-GARCH

#정수값-GARCH (INGARCH)

#조건부 포아송 및 음이항 분포

#조정된 실현변동성

#주성분

#주성분 분석

#초고빈도 시계열

#커널평균함수

#함수적 변동성

#함수적 ARCH 모형

#함수적-ARCH(fARCH)

#함수적-GARCH 모형

#함수형 주성분분석

#asymmetric volatility

#Bilinear GARCH

#Binary regression

#conditional Poisson

#count data

#Count time series

#fARCH

#fGARCH

#functional PCA

#functional volatility

#GARCH

#high frequency

#high frequency data

#high frequency time series

#high-frequency time series

#hybrid volatility

#integer valued time series

#integer-valued GARCH(INGARCH)

#integer-valued time series

#intraday volatility

#inverse regression

#kernel mean function

#Lasso

#log-density ratio

#logistic regression

#log-odds

#multivariate volatility

#News Impact Curve

#non-stationary volatility

#over-dispersion

#parametric bootstrap

#principal component

#R-함수

#realized volatility

#R-functions

#threshold integer-valued ARCH

#Two dimensional NIC

#ultra high frequency

#volatility

#weighted hybrid volatility

#zero-in ated INGARC

#zero-inflated IN-GARCH