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한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제31권 제5호
발행연도
2018.10
수록면
667 - 675 (9page)

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초고빈도(ultra high frequency; UHF)시계열의 함수적 변동성 측정을 위한 최신 기법인 함수적 변동성 functional GARCH : fGARCH(1; 1) 모형을 소개하고 설명하였다. 실증분석을 위해 R-code fGARCH(1; 1) 프로그램을 KOSPI/현대차 초고빈도 수익률 자료에 적합하여 예시하였다.
#초고빈도 시계열 #함수적 변동성 #함수적-GARCH 모형 #fGARCH #functional volatility #ultra high frequency

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