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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
모수원 (목포대학교) 이광배 (순천대학교)
저널정보
한국도서(섬)학회 한국도서연구 한국도서연구 제27권 제1호
발행연도
2015.5
수록면
57 - 73 (17page)

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한려해상국립공원의 탐방객 수와 달리 탐방객 증가율에는 상당한 크기의 변동성이 존재한다. 분석기간 증가율의 변이계수(1.8)가 탐방객 수 변이계수(0.4)의 4배나 되어, 큰 기복없이 꾸준히 증가하는 형태를 갖는 탐방객 시계열 속에 커다란 변화가 숨겨져 있는 것이다. 따라서 이러한 변동성의 특성을 정확히 파악하지 않고서는 탐방객의 예측오류를 피하기 어렵다. 이에 본고는 한려해상국립공원 탐방객의 변동성을 GARCH 타입 변동성 모형을 이용하여 분석한다. 그런데 변동성 모형에는 변동성의 대칭을 전제로 하는 표준 GARCH모형과 비대칭적 GARCH모형이 있는데, 본고에서는 비대칭 변동성 모형으로 EGARCH모형과 GJR모형을 이용하여 변동성의 특성을 분석하였다. 비대칭적 효과를 갖는 모형을 이용하여 음(－)의 충격이 동일 크기의 양(＋)의 충격보다 더 큰 변동성을 야기함으로써 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스가 변동성에 상이한 영향을 미친다는 점을 밝히는 것이다. 먼저 탐방객의 예측불가능 부분이 집중현상을 보임에 따라 GARCH 모형을 이용하는 분석하는 것이 필요한 것으로 나타났으나 왜도 통계량, 첨도 통계량, Jarque-Bera 통계량이 예측불가능 시계열이 정규분포하는 것으로 보여줌에 따라 가우시안, Epanechnikov, Triangular, 로지스틱, Flat, Parzen과 커널함수를 이용하여 재추정하였다. 시간변동 변동성이 존재한다는 것과 부호편의검정, 양의 규모편의검정, 음의 규모편의검정, 결합검정 모두에서 쇼크의 부호와 크기에 따라서 예측하지 못한 탐방객에 미치는 효과가 다르지 않다는 가설을 기각하여 GARCH모형과 비대칭 GARCH 모형이 필요함을 알 수 있었다. 추정 결과 GARCH모형과 EGARCH모형은 일부 변수가 유의하지 않은데 비해 GJR모형에서는 모두 유의하고 예상과 일치하는 부호를 가져 변동성 모형으로 적합하며 비대칭 특성을 갖는다는 것을 밝힐 수 있다. 또한 부호편의검정, 규모편의검정, 결합검정은 모형의 설정오류가 없다는 것을 보여주었다. 이에 따라 뉴스충격곡선을 도출하여 EGARCH모형과 GJR모형이 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스에 대해 비대칭이나, EGARCH모형은 분산의 크기에 문제가 있어서 GJR모형이 적합한 변동성 모형이며, 탐방객이 나쁜 뉴스에 더 큰 반응을 보이나 그 차이가 크지 않다는 것을 밝혔다.
#핵함수 #해상국립공원 #Garch 모형 #변동성 #한려 #비대칭 #kernel density function #marine national park #GARCH Model #volatility #Halleyo #asymmetry

목차

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참고문헌 (14)

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고의장 / 2001 / 한려해상국립공원의 자연경관에 대한지형학적 특성 / 국토지리학회지 35(2):127~138 dbpia 김기호 / 2013 / 도서관광 속성과 체험품질이 행동의도에 미치는 영향 - 한려해상국립공원 중심으로 - / 한국도서연구 25(1):61~83 dbpia 선종갑 / 2009 / 관광목적지로서의 한려해상국립공원의 브랜드 가치 및 브랜드 애호도 영향요인 연구 / 호텔관광연구 11(3):217~230 dbpia 이승길 / 2010 / 해양관광 방문수요 및 지출결정요인에 관한 연구* - 다도해해상국립공원 방문객을 중심으로 - / 관광연구 25(1):147~166 google schola Bollerslev, T. / 1986 / Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity / Journal of Econometrics 31:307~327 google schola

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