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금융시장 변동성과 주택시장 연계성에 관한 연구
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An Empirical Analysis on the Relationship Between Financila Market Volatility and Housing Market

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
최차순 (남서울대학교 부동산학과 교수)
저널정보
한국부동산경영학회 부동산경영 부동산경영 제24호 KCI Accredited Journals
발행연도
2021.12
수록면
51 - 80 (30page)
DOI
https://doi.org/10.37642/JKREMR.2021.24.3

이용수

표지
금융시장 변동성과 주택시장 연계성에 관한 연구
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본 연구에서는 금융시장간의 변동성과 금융시장의 변동성과 주택시장 변동성간의 상호 연계성을 VAR 모형을 이용해 실증적으로 비교분석한다. 분석결과, 첫째로 환율변동성이 금융시장의 변동성 중에서 가장 큰 것으로 나타났고, 주가와 이자율 변동성 순으로 나타났다. IMF 외환위기 전후 금융시장의 변동성은 외환위기 이전보다 이후기간에 더 크게 나타났다. 둘째로 금융시장 변동성간 상관관계는 주가와 환율변동성 간의 상관관계가 가장 높은 것으로 나타났고, 금융시장 변동성과 주택시장 간의 상관관계는 이자율변동성과 주택시장 변동성간의 높은 상관관계를 보였다. 금융시장 변동성과 주택시장의 변동성간의 연계성은 IMF 외환위기 이전보다 이후기간에 통계적 유의성을 보였다. 셋째로 금융시장간 상호연계성이 높은 것으로 보였고, 금융시장 변동성 중 환율변동성 충격이 주가변동성 확대에 가장 크게 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이자율변동성 증대는 외환위기 이후 주택시장의 불확실성을 높이는 것으로 나타났다. 따라서 주택시장의 안정화를 위해 이자율변동성을 중점 지표로 관리할 필요성이 있다.

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