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자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국리스크관리학회 리스크 관리연구 리스크 관리연구 제14권 제2호
발행연도
2003.1
수록면
79 - 108 (30page)

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이 연구는 기대효용모형에서 서로 다른 두 임의보험간의 상호의존성 및 독립성을 분석한다. 두 위험의 보험수요가 동시적으로 결정되는 경우, 각각의 보험계약은 상호 경쟁적이고도 보완적인 관계에서 보험계약자 전체 자산의 위험을 효율적으로 통제할 수 있는 수단이 된다. 결과적으로 이 연구는, 전통적인 단일위험모형이나 더 나아가 평균.분산이론을 적용한 다변수모형에서 벗어난, 보다 일반적인 보험수요의 이론들을 유도해 낸다. 주요 연구결과는 다음과 같이 요약된다. 먼저 두 위험간의 상호의존성은 베르누이정리에서 극명하게 나타난다. 우리는 Brumelle(1974)의 상호의존성 개념을 이용해 베르누이정리가 성립 또는 위배되는 충분조건을 확인할 수 있다. 특히 두 부가보험료의 상대적인 크기는 위험간의 상호의존성과 함께 베르누이정리의 성립여부를 결정짓는 중추적인 역할을 수행한다. 또한 우리는 분리정리를 제시한다. 평균․분산모형과는 달리, 기대효용모형에선 두 위험이 서로 독립적인 확률분포를 갖더라도 두 보험 구입량의 결정은 상호의존적이 된다. 하지만 보험계약자의 효용함수가 일정한 절대위험회피(CARA)의 성향을 보이면, 각 위험에 대한 보험수요는 서로 독립적으로 결정되고, 또한 각각의 두 보험수요는 초기 자산과도 무관하게 결정된다.
#상호의존성 #부가보험료 #베르누이정리 #일정한 절대위험회피 #Stochastic Interdependence #Unfair Premium #The Bernoulli Principle #Constant Absolute Risk Aversion

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