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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
보험연구원 보험금융연구 보험금융연구 제18권 제2호
발행연도
2007.1
수록면
79 - 114 (36page)

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이 논문에서는, 보험위험과 통계학적 상호의존성이 있는 외생적 배경위험이 존재하는 경우, Wright(1987)에 의해 개발된 ‘기대의존성(Expectation Dependence)’의 개념을 적용해 베르누이원칙이 성립할 수 있는 필요⋅충분조건을 유도하고, 또 확률분포의 예시를 통해 그 결과를 확인해 본다. 요컨대 보험위험과 배경위험 간에 양(+)의, ‘0’의, 또는 음(-)의 기대의존성이 있는 경우 보험계약자는 그 경우에 한해서만 일부보험, 전부보험, 또는 초과보험을 각각 구입한다. 이 논문의 연구결과는 베르누이원칙에 대해 단순한 충분조건들을 제시하고 있던 기존의 연구결과(Aboudi⋅Thon 1995, 홍순구 2001⋅2004)들을 크게 개선시킨다. 즉 기대의존성의 개념을 적용해 베르누이원칙에 요구되는 필요⋅충분조건의 범위를 규정한 것이다. 이 기대의존성은 Aboudi⋅Thon(1995)에서의 회귀의존성이나 홍순구(2001, 2004)에서의 상호의존성을 포함하는 보다 광범위한 상호의존성의 개념이 된다.
#기대의존성 #베르누이원칙 #통계학적 상호의존성 #필요.충분조건 #Expectation Dependence #Necessary and Sufficient Conditions #Stochastic Interdependence #The Bernoulli Principle

목차

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/ / When does Diversification Between two Investments Pay Journal of Financial and Quantitative Analysis : 473 482 ~ google schola / 1966 / Some Concepts of Dependence Annals of Mathematical Statistics 37 : 1137 1153 ~ google schola / 1967 / Association of Random Variables Annals of Mathematical Statistics 38 : 1466 1474 ~ google schola / 1977 / A Note on Dependence between a Venture and a Current Prospects Journal of Economic Theory : 381 391 ~ google schola / 1980 / Canadian Journal of Economics 8 : 16 34 ~ google schola

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