A Mean Preserving Spread Interpretation of the Bernoulli Principle Under Initial Wealth Uncertainty

홍순구

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자료유형: 학술저널

저자정보: 홍순구

저널정보: 한국리스크관리학회 리스크 관리연구 리스크 관리연구 제15권 제2호

발행연도: 2004.1

수록면: 29 - 52 (24page)

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보험계약자는 순수위험 이외의 다양한 위험에 동시적으로 노출될 수 있다. 이런 경우 이제 전통적인 베르누이원칙은 그대로 지켜지지 않는다. 이 논문은 부보할 수 없는 위험이 존재하는 경우 베르누이원칙이 성립 또는 위배되는 이유를 Rothshchild‐Stiglitz에 의해 정의된 평균보유확산의 개념으로 설명한다. 즉, 부의 확률분포를 미분하는 방법을 이용해, 공정보험계약이라도 보험계약자가 전부보험보단 일부보험 또는 초과보험을 선택하면 부의 확률분포의 양쪽 꼬리부분을 보다 가늘게 만들 수 있고, 따라서 결과적으로 부의 분산위험도 줄일 수 있음을 엄정하게 입증한다. 또한 이 논문의 두번째 부분에선 추가적으로 손실빈도의 위험을 포함시켜 본 분석모형을 일반화시킨다. 실제로 손해보험에서의 위험은 손실빈도의 위험과 손실심도의 위험이 결합되는 복합위험이다. 요컨대, 본 논문의 확장된 모형에서는 손실이 발생지 않을 확률을 명시적으로 고려하는 한편, 손실심도의 위험은 손실이 발생하는 경우에 수반되는 조건부적인 확률분포로 정의된다. 이런 분석은 새롭게 정의된 공정보험료 하에서 기존의 결과를 포함하는 보다 포괄적인 연구결과를 제시한다.

#베르누이원칙 #평균보유확산 #공정보험계약 #Bernoulli Principle #Mean Preserving Spread #Fair Insurance Contract

참고문헌 (15)

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/ / On the Utility Theoretic Foundations of Mean Variance Analysis Journal of Finance : 16831697 ~

/ / Pricing and Underwriting Risk in Automobile Insurance Journal of Risk and Insurance : 509531 ~

/ / When does Diversification Between two Investments Pay Journal of Financial and Quantitative Analysis : 473482 ~

/ 1965. / Aspects of the Theory of Risk Bearing

/ 1968 / Aspects of Rational Insurance Purchasing Journal of Political Economy : 553568 ~

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