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우리의 논문은 최근 보험연구의 동향을 따라 잠재적 보험계약자가 보험과 함께위험자산의 구입도 가능한 분석모형을 설정하고 보험수요를 재분석한다. 즉 전체포트폴리오 관리의 관점에서 위험자산 및 무위험자산에의 투자수요와 보험수요를동시적으로 고려하는 것이다. 평균분산모형을 적용한 우리의 주된 연구결과는다음과 같이 요약된다.
먼저 우리는 위험자산에의 투자가 수행하는 전체 포트폴리오의 기댓값을일정수준으로 유지하면서 포트폴리오의 위험을 감소시킬 수 있는 위험관리수단으로서의 역할을 입증한다. 투자의 이런 역할은 Mayers-Smith(1983)가 명명한이른바 홈메이드보험(homemade insurance)을 가시적으로 증명해 주는 한 예가되겠다. 한편 우리는 양(+)의 부가보험료가 존재하는 경우 일부보험, 전부보험 그리고초과보험이 성립될 수 있는 필요충분조건도 함께 제시한다. 즉 순수위험과투자위험이 공존하는 우리의 분석모형에서 기존의 Mossin(1968) 정리는 하나의특수한 경우에 해당될 뿐임을 보이고, 아울러 우리는 Mossin(1968)의 결과와는상반되게 부가보험료가 있음에도 불구하고 잠재적 보험계약자가 전부보험 또는초과보험을 구입할 수 있는 조건도 함께 유도한다.
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참고문헌 (28)
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Arrow, K. J / 1970 / Essays in the Theory of Risk Bearing / North Holland
Bodie, Z / 2006 / 투자론 제5판 / 도서출판 석정
Briys, E / 1988 / Voluntary Insurance Coverage,Compulsory Insurance,and Risky-riskless Porfolio Opportunities / Journal of Risk and Insurance 55 (4) : 713 ~ 722
Doherty, Neil A / 1983 / The Optimal Deductible for an Insurance Policy When Initial Wealth is Random / Journal of Business : 555 ~ 565
Doherty, Neil A / 1984 / Efficient Insurance Buying Strategies for Portfolios of Risky Assets / Journal of Risk and Insurance 51 : 205 ~ 224
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