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한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제20권 제4호
발행연도
2009.8
수록면
655 - 660 (6page)

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최근의 글로벌경제위기 상황에서 국내 금융외환시장이 높은 환율변동을 보이며 불안한 모습을 보이고 있다. 따라서 그 어느 때보다 금리, 환율 등 가격변수들의 움직임 및 이들 간의 관계에 대한 관심이 높다. 본 연구에서는 국내시장을 중심으로 환율, 금리의 추이 및 인과관계에 대하여 연구하였다. 글로벌경제위기 상황에서 원/달러환율, 콜금리의 움직임에서 나타나는 주요 특징을 알아보고, 교차상관분석 및 그랜저 인과관계검정 등을 이용하여 두 변수간의 상호연관관계에 대하여 선도/지연 관계를 중심으로 분석하였다.
#그랜저 인과관계검정 #금리 #exchange rate #granger causality test #교차상관함수 #환율 #Cross correlation function #interest rate

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1. [학술지(정기간행물)] - 김규형 / 2009 / 서브프라임사태 이전과 이후의 통화안전성의 변화에 관한 연구 / 한국증권학회지 38 (1) : 107 ~ 136 dbpia 2. [학술지(정기간행물)] - 김명기 / 1998 / 금리, 환율, 금리, 주가변동의 상호연관성 분석 / 경제분석 4 : 93 ~ 122 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - 이승천 / 1997 / 금리, 환율의 연관성과 자본이동성 / 경제분석 3 : 87 ~ 107 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 송욱헌 / 1997 / GARCH-M 모형을 이용한 환율변동성의 우리나라수출에 대한 영향분석 / 경제분석 3 : 71 ~ 98 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - Edrington, L. H / 2005 / Forecasting volatility / Journal of Futures markets 25 : 465 ~ 490 google schola

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